多选题

　　1、市场风险是我国商业银行所要面临的主要风险之一，它包括( )。

　　A、利率风险

　　B、汇率风险

　　C、信用风险

　　D、商品价格风险

　　E、流动性风险

　　标准答案：ABD

　　2、期货是在交易所里进行交易的标准化的远期合约，关于期货的以下说法，正确的有( )。

　　A、现代期货交易产生于20世纪

　　B、当前的金融期货合约主要有利率期货、货币期货、股票指数期货三大类

　　C、货币期货可以用来规避汇率风险

　　D、股票指数期货在交割时即可以交割构成指数的股票，又可以以现金进行结算

　　E、期货交易有助于发现公平价格

　　标准答案：ABCE

　　3、在其他条件相同的条件下，以下因素将导致一份股票买入期权合约价值升高的是( )。

　　A、到期时间延长

　　B、利率提高

　　C、标的股票价格的波动率提高

　　D、标的股票的市场价格提高

　　E、合约的执行价格降低

　　标准答案：ACDE

　　4、按照《巴塞尔新资本协议》的规定，以下各项应进入资本账户的有( )。

　　A、短期内有目的的持有以便转手出售的头寸

　　B、为对冲银行账户风险而持有的头寸

　　C、代客买卖的头寸

　　D、做市交易形成的头寸

　　E、向客户提供结构性投资且进行了完全对冲的衍生产品头寸

　　标准答案：ACD

　　5、以下关于缺口分析的正确陈述是( )。

　　A、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口

　　B、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口

　　C、当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口

　　D、当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

　　E、当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口

　　标准答案：AC

　　6、蒙特卡洛模拟法计量VaR值的基本方法之一，其优点包括( )。

　　A、可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题

　　B、计算量较小，且准确性提高速度较快

　　C、产生大量路径模拟情景，比历史模拟方法更精确和可靠

　　D、即使产生的数据序列是伪随机数，也能保证结果正确

　　E、可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应

　　标准答案：ACE