一、单项选择题 

1．第一家推出期权交易的交易所是C )。

A．CBOT 

B．CME

C．CBOE 

D．LME

2．期权合约的到期日一般是在( B )到期。

A．期货合约进入交割月之前2个月

B．期货合约进入交割月之前1个月

C．期货合约进入交割月之后

D．期货合约进入最后交易日

3．某投资者拥有敲定价格为840美分/浦式耳的3月大豆看涨期权，最新的3月大豆成交价格为839．25美分，浦式耳，那么该投资者拥有的期权属于( C )。

A．实值期权 

B．深实值期权

C．虚值期权 

D．深虚值期权

4．当期权处于( C )状态时，其时间价值最大。

A．实值期权 

B．虚值期权

C．平值期权 

D．深实值期权

5．期权的时间价值随着期权到期日的临近而( D )。

A．增加 

B．不变

C．随机波动 

D．递减

6．在期权交易中，保证金交纳应当( A )。

A．卖方交纳 

B．卖方交纳

C．买卖双方均需要交纳 

D．买卖双方均不需交纳

7．买入看涨期权的风险和收益关系是( A )。

A．损失有限，收益无限 

B．损失有限，受益有限

C．损失无限，收益无限 

D．损失无限，收益有限

8．买入看跌期权的风险和收益关系是B )。

A．损失有限，收益无限 

B．损失有限，受益有限

C．损失无限。收益无限 

D．损失无限，收益有限

9．卖出看涨期权的风险和收益关系是( D )。

A．损失有限，收益无限 

B．损失有限，收益有限

C．损失无限，收益无限 

D．损失无限，收益有限

10．卖出看跌期权的风险和收益关系是(B )。

A．损失有限，收益无限 

B．损失有限，受益有限

C．损失无限，收益无限 

D．损失无限，收益有限

11．中国某大豆进口商，在5月份即将从美国进口大豆，为了防止价格上涨，2月10日该进口商在CBOT买入40手敲定价格为660美分，浦式耳，5月大豆的看涨期权，权力金为10美分，当时CBOT5月大豆的期货价格为640美分。当期货价格涨到( B )时，该进口商达到盈亏平衡点。

A．640 

B．650

C．670 

D．680