09年期货从业考试:期货计算题分析8
来源:期货从业考试网
2009-04-26 00:00
问题:假定某期货投资基金的预期收益率为10%,市场预期收益率为20%,无风险收益率4%,这个期货投资基金的贝塔系数为( )。
A: 2.5%
B: 5%
C: 20.5%
D: 37.5%
答案:D
分析:关键是明白贝塔系数的涵义。教材P514页有公式:(10%-4%)/(20%-4%)=37.5%