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　　一、单选题

　　1、 某一年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为。

　　A.0.05

　　B.0.10

　　C.0.15

　　D.0.20

　　标准答案： b

　　2、 下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是。

　　A.债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

　　B.客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

　　C.在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级

　　D.在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

　　标准答案： b

　　3、 以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是。

　　(1) 挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中

　　(2) 办理贷款转让手续

　　(3) 对资产组合进行评估

　　(4) 签署转让协议

　　(5) 双方协商(或投标)确定购买价格

　　(6) 为投资者提供资产组合的详细信息

　　A.(1)(2)(3)(4)(5)(6)

　　B.(6)(5)(3)(2)(4)(1)

　　C.(1)(2)(5)(3)(6)(4)

　　D.(1)(3)(6)(5)(4)(2)

　　标准答案： d

　　4、假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为( )。

　　A、200

　　B、400

　　C、600

　　D、1000

　　标准答案： d

　　5、 通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越( )。

　　A、不变

　　B、长

　　C、短

　　D、无法判断

　　标准答案： b