第 1 页：一、单项选择题
第 7 页：二、多项选择题
第 9 页：三、 判断题
第 10 页：参考答案

第四章 市场风险管理　考点自测解析

　　一、单项选择题

　　1. 如果一家商业银行的总资产为10亿元，总负债为7亿元，资产加权平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于( )。

　　A. -1

　　B. 1

　　C. -0.1

　　D. 0.1

　　2. 对于商业银行来说，市场风险中最重要的是( )。

　　A. 利率风险

　　B. 股票风险

　　C. 汇率风险

　　D. 商品风险

　　3. 因市场价格的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险是( )风险。

　　A. 市场风险

　　B. 操作风险

　　C. 信用风险

　　D. 价格风险

　　4. 巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，巴塞尔委员会规定该乘数因子值不得低于( )。

　　A. 1

　　B. 2

　　C. 3

　　D. 4

　　5. 银行中的( )承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。

　　A. 董事会

　　B. 高管层

　　C. 监事会

　　D. 股东大会

　　6. 在商业银行风险管理中，黄金价格的波动一般被纳入( )进行管理。

　　A. 利率风险

　　B. 汇率风险

　　C. 商品价格风险

　　D. 操作风险

　　7. 下列关于公允价值的说法，不正确的是( )。

　　A. 公允价值的计量可以直接使用可获得的市场价格

　　B. 公允价值是交易双方在公平交易中可接受的资产或债权价值

　　C. 若没有证据表明资产交易市场存在时，公允价值不存在

　　D. 若企业数据与市场预期相冲突，则不应该用于计量公允价值

　　8. 下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。

　　A. 商业银行应尽可能地按照模型确定的价值计值

　　B. 商业银行应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值

　　C. 按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值

　　D. 商业银行进行市值重估时可以采用盯市和盯模的方法

　　9. 下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是( )。

　　A. 净总敞口头寸等于所有外币多头总额与空头总额之差

　　B. 总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险

　　C. 累计总敞口头寸等于所有外币的多头的总和

　　D. 短边法计算的总敞口头寸等于净多头头寸之和与净空头头寸之和之中的较大值

　　10. ( )是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

　　A. 名义价值

　　B. 市场价值

　　C. 公允价值

　　D. 市值重估价值