银行风险管理辅导:法人客户评级模型资料(三)
来源:考试吧
2010-08-19 10:28
(3)Credit Monitor模型
Credit Monitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型,其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中,从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率,即预期违约频率(Expected Default Frequency,EDF)。
【单选】在法人客户评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A.Altman Z计分模型
B.RiskCalc模型
C.Credit Monitor模型
D.死亡率模型
答案:C