第一篇银行风险管理基本知识

　　一、考点精讲

　　本部分包括九大知识要点，主要是银行风险管理相关基本知识，包括风险概述、银行与风险管理两部分内容。

　　风险与风险管理基础知识

　　1.风险的三种定义

　　(1)风险是未来结果的不确定性：抽象、概括

　　(2)风险是损失的可能性：损失的概率分布;符合金融监管当局对风险管理的思考模式

　　(3)风险是未来结果(如投资的收益率)对期望的偏离，即波动性

　　2.风险管理意义

　　1).承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创新发展的原动力

　　2).作为商业银行实施经营战略的手段，极大改变商业银行的经营管理模式

　　3).为商业银行的风险定价提供依据，并有效管理商业银行的业务组合

　　4).健全的风险管理为商业银行创造附加价值

　　5)风险管理水平直接体现了商业银行的核心竞争力，不仅是商业银行生存发展的需要，也是金融监管的迫切要求

　　3. 商业银行风险管理的发展

　　1) 资产风险管理模式阶段:

　　20世纪60年代前,偏重于资产业务，强调保持商业银行资产的流动性

　　2).负债风险管理

　　20世纪60年代-70年代

　　3).资产负债风险管理模式

　　20世纪70年代

　　通过匹配资产负债期限结构、经营目标互相代替和资产分散，实现总量平衡和风险控制

　　缺口分析、久期分析成为重要手段

　　4).全面风险管理模式

　　20世纪80年代后

　　1988年《巴塞尔资本协议》标志全面风险管理原则体系基本形成

　　(1)全球的风险管理体系

　　(2)全面的风险管理范围

　　(3)全程的风险管理过程

　　(4)全新的方法

　　(5)全员的风险管理文化

　　注意：理解各个阶段的特点及时间跨度。