2009年银行从业考试《风险管理》章节测试题(4)
来源:银行从业网
2009-09-28 10:50
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《风险管理》第四章章节测试
一、单选题 共 84 题
题号: 1
巴塞尔委员会规定的计量市场风险资本的最低乘数因子等于( )。
A、1
B、2
C、3
D、4
标准答案:C
题号: 2
( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
A、历史模拟法
B、方差―协方差法
C、标准法
D、蒙特卡罗模拟法。
标准答案:B
题号: 3
( )假设资产组合未来收益变化与过去是一致的,利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收益率的可能分布,直接按照VaR的定义来进行计算风险价值。
A、历史模拟法
B、方差―协方差法
C、标准法
D、蒙特卡罗模拟法。
标准答案:A
题号: 4
( )指的是期权的买方在期权到期日前,不得要求期权的卖方履行合约,仅能在到期日当天要求期权卖方履行期权合约。
A、平价期权
B、 欧式期权
C、买入期权
D、美式期权。
标准答案:B