2010银行从业资格考试《风险管理》章节习题(4)
来源:银行从业网
2010-09-14 10:52
单选题
1、( )不属于按照信贷产品种类划分的个人客户。
A、抵押房贷
B、车贷
C、新申请客户
D、信用卡消费
标准答案:C
2、组合贷款层面的行业风险属于( )。
A、系统风险
B、非系统风险
C、特定风险
D、宏观风险
标准答案:A
3、典型的组合信用模型通常采用( )方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。
A、资产分组
B、集中度指标
C、蒙特卡罗模拟
D、历史损失数据均值与方差替代
标准答案:C
4、下面关于非预期损失的说法,错误的是( )。
A、非预期损失表示资产损失的波动幅度
B、非预期损失真正体现了银行的风险所在
C、非预期损失可通过提取准备金的形式加以规避
D、从计量角度来看,非预期损失是无法确切计算为某一个具体数值的
标准答案:C
5、采用VaR方法来计算非预期损失时,需首先确定( )。
A、信贷资产组合潜在损失的分布
B、信贷资产组合价值的分布
C、不同信贷资产组合的风险特征
D、信贷资产组合的组成成分
标准答案:A