第 1 页：一、单选题
第 8 页：二、多选题
第 10 页：三、判断题

　　一、单选题(每小题1分，共34分)

　　1、某一年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为(　　)。

　　A.0.05

　　B.0.10

　　C.0.15

　　D.0.20

　　标准答案： b

　　2、下列关于客户评级与债项评级的说法，不正确的是( )。

　　A. 债项评级是在假设客户已经违约的情况下，针对每笔债项本身的特点预测债项可能的损失率

　　B. 客户评级主要针对客户的每笔具体债项进行评级

　　C. 在某一时点，同一债务人只能有一个客户评级

　　D. 在某一时点，同一债务人的不同交易可能会有不同的债项评级

　　标准答案： b

　　3、某银行2006年初可疑类贷款余额为600亿元，其中100亿元在2006年末成为损失类贷款，其间由于正常收回、不良贷款处置或核销等原因可疑类贷款减少了150亿元，则该银行可疑类贷款迁徙率为(　　)。

　　A.16.67%

　　B.22.22%

　　C.25.00%

　　D.41.67%

　　标准答案： b

　　4、以下是贷款的转让步骤，其正确顺序是( )。

　　(1) 挑选出同质的待转让单笔贷款，并将其放在一个资产组合中

　　(2) 办理贷款转让手续

　　(3) 对资产组合进行评估

　　(4) 签署转让协议

　　(5) 双方协商(或投标)确定购买价格

　　(6) 为投资者提供资产组合的详细信息

　　A.(1)(2)(3)(4)(5)(6)

　　B.(6)(5)(3)(2)(4)(1)

　　C.(1)(2)(5)(3)(6)(4)

　　D.(1)(3)(6)(5)(4)(2)

　　标准答案： d

　　5、企业集团可能具有以下特征：由主要投资者个人/关键管理人员或与其关系密切的家庭成员(包括三代以内直系亲属关系和两代以内旁系亲属关系)共同直接或间接控制。这里的“主要投资者”是指(　　)。

　　A. 直接或间接控制一个企业10%或10%以上表决权的个人投资者

　　B. 直接或间接控制一个企业5%或5%以上表决权的个人投资者

　　C. 直接或间接控制一个企业3%或3%以上表决权的个人投资者

　　D. 直接或间接控制一个企业1%或1%以上表决权的个人投资者

　　标准答案： a