2008年10月份期货考试基础知识考试真题三
A．K线从下方3次穿越D线
B．D线从下方穿越2次K线
C．负值的DIF向下穿越负值的DEA
D．正值的DIF向下穿越正值的DEA
42.题干: 在名义利率不变的情况下，在以下备选项中，实际利率和名义利率差额最大的年计息次数是（ ）。
A．2
B．4
C．6
D．12
43.题干: 5月15日，某投机者在大连商品交易所采用蝶式套利策略，卖出5张7月大豆期货合约，买入10张9月大豆期货合约，卖出5张11月大豆期货合约；成交价格分别为1750元/吨、1760元/吨和1770元/吨。5月30日对冲平仓时的成交价格分别为1740元/吨、1765元/吨和1760元/吨。在不考虑其它因素影响的情况下，该投机者的净收益是（ ）元。
A．1000
B．2000
C．1500
D．150
44.题干: 在美国，股票指数期货交易主要集中于（ ）。
A．CBOT
B．KCBT
C．NYMEX
D．CME
45.题干: 目前，在全世界的金融期货品种中，交易量最大的是（ ）。
A．外汇期货
B．利率期货
C．股指期货
D．股票期货
46.题干: 以下说法正确的是（ ）。
A．考虑了交易成本后，正向套利的理论价格下移，成为无套利区间的下界
B．考虑了交易成本后，反向套利的理论价格上移，成为无套利区间的上界
C．当实际期货价格高于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。
D．当实际期货价格低于无套利区间的上界时，正向套利才能获利。
47.题干: 以下为实值期权的是( )。
A．执行价格为350，市场价格为300的卖出看涨期权
B．执行价格为300，市场价格为350的买入看涨期权
C．执行价格为300，市场价格为350的买入看跌期权
D．执行价格为350，市场价格为300的买入看涨期权
48.题干: 7月1日，某投资者以100点的权利金买入一张9月份到期，执行价格为10200点的恒生指数看跌期权，同时，他又以120点的权利金卖出一张9月份到期，执行价格为10000点的恒生指数看跌期权。那么该投资者的最大可能盈利（不考虑其他费用）是（ ）。
A．200点
B．180点
C．220点
D．20点
49.题干: 某投资者买进执行价格为280美分/蒲式耳的7月小麦看涨期权，权利金为15美分/蒲式耳，卖出执行价格为290美分/蒲式耳的小麦看涨期权，权利金为11美分/蒲式耳。则其损益平衡点为（ ）美分/蒲式耳。
A．290
B．284
C．280
D．276
50.题干: 以相同的执行价格同时卖出看涨期权和看跌期权，属于( )。
A．买入跨式套利
B．卖出跨式套利
C．买入宽跨式套利
D．卖出宽跨式套利
51.题干: 买进一个低执行价格的看涨期权，卖出两个中执行价格的看涨期权，再买进一个高执行价格看涨期权属于（ ）。
A．买入跨式套利
B．卖出跨式套利
C．买入蝶式套利
D．卖出蝶式套利
52.题干: 期货投资基金支付的各种费用中同基金的业绩表现直接相关的是（ ）。
A．管理费
B．经纪佣金
C．营销费用
D．CTA费用
53.题干: 在美国，期货投资基金的主要管理人是 （ ）。
A．CTA
B．CPO
C．FCM
D．TM
54.题干: 期货投资基金的费用支出中，支付给商品基金经理的费用是（ ）。
A．管理费
B．CTA费用
C．经纪佣金
D．承销费用和营销费用
55.题干: 市场资金总量变动率超过临界值，则表明有可能（ ）。
A．价格将大幅波动
B．投机成分过高
C．有人操纵市场
D．期货价与现货价偏离程度加大
56.题干: 在我国，对期货交易实施行业自律管理的机构是（ ）。
A．中国证监会
B．中国期货业协会
C．期货交易所
D．期货经纪公司
57.题干: 假定某期货投资基金的预期收益率为10%，市场预期收益率为20%，无风险收益率4%，这个期货投资基金的贝塔系数为（ ）。
A．2.5%
B．5%
C．20.5%
D．37.5%
58.题干: 基差交易是指按一定的基差来确定（ ），以进行现货商品买卖的交易形式。
A．现货与期货价格之差
B．现货价格与期货价格
C．现货价格
D．期货价格
59.题干: 6月5日某投机者以95.45的价格买进10张9月份到期的3个月欧元利率（EURIBOR）期货合约，6月20日该投机者以95.40的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（ ）。
A．1250欧元
B．-1250欧元
C．12500欧元
D．-12500欧元
60.题干: 1月5日，大连商品交易所大豆3月份期货合约的结算价是2800元/吨，该合约下一交易日跌停板价格正常是（ ）元/吨。